Fondo Renaissance Technologies

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Fondo Renaissance Technologies

Cartera Renaissance Technologies 10 principales posiciones

*Última actualización 30/09/2017

CompañiaTicker% de la cartera
HUMANA INCHUM1.05%
GILEAD SCIENCES INCGILD0.98%
AMGEN INCAMGN0.86%
NVIDIA CORPNVDA0.84%
NETEASE INCNTES0.83%
COLGATE PALMOLIVE COCL0.82%
NOVO-NORDISK A SNVO0.81%
BRISTOL MYERS SQUIBB COBMY0.81%
DOMINOS PIZZA INCDPZ0.75%
VERISIGN INCVRSN0.74%

Historia y logros de este pedazo fondo de inversión 

F ondo Renaissance Technologies®, LLC es una firma de inversión privada dirigida por James Simons James Harris ” Jim ” Simons ( Nacido Abr 1938) es un matemático estadounidense, gestor de fondos de cobertura , y filántropo. Él es conocido como un inversor cuantitativo y en 1982 fundó Renaissance Technologies, un fondo de cobertura privado con sede en la ciudad de Nueva York . Aunque Simons se retiró del fondo en 2009, sigue siendo su presidente y consejero no ejecutivo.

En 1988, la empresa estableció su cartera más rentable, el Medallion Fund, que utilizó una forma mejorada y ampliada de los modelos matemáticos de Leonard Baum, mejorada por el álgebra de James Axe, para explorar las correlaciones de las que podrían sacar provecho.

Simons y Axe comenzaron un fondo de cobertura y lo llamaron Medallion en honor a los premios de matemática que habían ganado.

El fondo insignia Medallion de Renaissance, que se ejecuta principalmente para empleados de fondos.

“es famoso por tener uno de los mejores registros en la historia de la inversión, y devuelve más del 35 por ciento anualizado en un lapso de 20 años”.

Desde 1994 hasta mediados de 2014 promedió un rendimiento anual de 71.8%.

Renaissance ofrece dos carteras a inversores externos:

  • Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF)
  • Renaissance Institutional Diversified Alpha (RIDA).

Simons dirigió Renaissance hasta su retiro a fines de 2009. La compañía ahora está dirigida conjuntamente por Peter Brown y Robert Mercer , dos informáticos especializados en lingüística computacional que se unieron a Renaissance en 1993 de IBM Research.

 

Fondo Renaissance Technologies 1
Wall Street, New York

Simons continúa desempeñando un papel en la firma como presidente no ejecutivo y sigue invirtiendo en sus fondos, particularmente en la estrategia secreta y consistentemente rentable de la caja negra conocida como Medallion.

Debido al éxito de Renaissance en general y Medallion en particular.

Simons ha sido descrito como el mejor administrador de dinero de la tierra.

En octubre de 2015, Renaissance tenía aproximadamente $ 65 mil millones en activos bajo administración, la mayoría de los cuales pertenecen a los empleados de la empresa.

Comercio cuántico

La firma es una de las primeras empresas pioneras en el comercio cuantitativo, donde los investigadores aprovechan décadas de datos diversos en su enorme almacén de datos a escala de petabytes para evaluar las probabilidades estadísticas de dirección de los precios de los valores en cualquier mercado.

Los expertos atribuyen la amplitud de los datos sobre eventos periféricos a los fenómenos financieros y económicos que Renaissance tiene en cuenta, y la capacidad de la empresa de manipular enormes cantidades de datos mediante el despliegue de arquitecturas tecnológicas altamente eficientes y escalables para computación y ejecución, por su éxito consistente en superar el mercados.

James SimonsEn muchos sentidos, Renaissance Technologies, junto con algunas otras empresas, ha estado sintetizando terabytes de datos diariamente y extrayendo señales de información de petabytes de datos durante casi dos décadas, mucho antes de que los grandes datos y el análisis de datos atraparan la imaginación de la tecnología convencional.

Durante más de veinte años, el fondo de cobertura Renaissance Technologies de la firma , que opera en mercados de todo el mundo, ha empleado complejos modelos matemáticos para analizar y ejecutar transacciones, muchas de ellas automatizadas.

La firma utiliza modelos basados ​​en computadora para predecir los cambios en los precios de los instrumentos financieros que se negocian fácilmente.

Estos modelos se basan en analizar la mayor cantidad de datos que se pueden recopilar, y luego buscar movimientos no aleatorios para hacer predicciones.

Algunos también atribuyen el rendimiento de la empresa al empleo de técnicas de procesamiento de señales financieras, como el reconocimiento de patrones.

El libro The Quants describe la contratación de expertos en reconocimiento de voz, muchos de IBM, incluidos los líderes actuales de la empresa.

Fondo Renaissance Technologies 2
Gráficos acciones

Renaissance emplea especialistas con antecedentes no financieros, incluidos matemáticos , físicos , expertos en procesamiento de señales y estadísticos.

El último fondo de la empresa es el Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF).

RIEF históricamente ha seguido el fondo Medallion, mejor conocido, de la firma, un fondo separado que contiene solo el dinero personal de los ejecutivos de la firma.

En un artículo de 2013 en The Daily Telegraph , el periodista Sarfraz Manzoor describió al personal de Renaissance como genios matemáticos de Wall Street .

De sus 200 empleados, instalados en un edificio tipo fortaleza en Long Island, Nueva York, un tercero tiene doctorados, no en finanzas, sino en campos como física, matemática y estadística. Renaissance ha sido llamado la mejor oficina en física y matemáticas.

Las funciones administrativas de la empresa se manejan desde su oficina de Manhattan en la ciudad de Nueva York . La firma es extremadamente reservada sobre el funcionamiento interno de su negocio y se sabe muy poco sobre él.

La empresa es conocida por su capacidad de reclutar y retener a los mejores talentos científicos, por tener una rotación de personal prácticamente nula  y por exigir a sus investigadores que acepten estrictas obligaciones de propiedad intelectual al firmar contratos de hierro no acuerdos de competencia y no divulgación.

Aquí os dejo un vídeo de este gran inversor matematico Jim Simons, hay que aprender de los mejores 😉

 

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